La banca española ha superado los test de estrés del Banco Central Europeo y la Autoridad Bancaria Europea, ya que las quince entidades nacionales que se han sometido al examen cuentan con una solvencia de al menos el 5,5% en el caso más adverso, según los datos conocidos este domingo.
Liberbank y el Banco Popular son las entidades que aprueban con menos margen porque sus ratios de capital se quedan en el 5,6% y el 7,6%, respectivamente, en el peor de los casos.
En el otro extremo, los bancos españoles que cuentan con un mayor superávit de capital y por tanto mayor solvencia son Kutxabank, con un 11,9%; Bankinter, 11%; BFA-Bankia, con un 10,3%; CaixaBank, con un 9,3% y NCG, ahora rebautizado como Abanca, con un 9,1%.
A continuación figuran BBVA, con un 9%; seguido del Banco Santander y Unicaja, ambos con un 8,9%; por encima del 8,3% del Banco Sabadell y el 8,1% del grupo BMN.
Por debajo de este nivel aparecen el Grupo Cajamar y Catalunya Banc, ambos con un 8% e Ibercaja, con un 7,9%.
Las entidades españolas han sido examinadas junto a las del resto de Europa porque a partir del próximo 4 de noviembre estarán supervisadas directamente por el BCE y sus activos superan los 30.000 millones de euros o el 20% del PIB del país de origen.
El examen mide la capacidad de estas entidades de mantener siempre un colchón de capital del 8%, que se reduce al 5,5% en el peor de los casos, puesto que son dos los escenarios que plantea el examen: uno base, con las estimaciones económicas de cada país previstas por la Comisión Europea, y otro "estresado" o adverso.
Este último supuesto, que en ningún caso se trata de una previsión sino de una hipótesis, supone que en el caso de España que el PIB se contraería un 0,3% este año, un 1% en 2015, y apenas crecería un 0,1% en 2016.
También prevé nuevas turbulencias en el mercado inmobiliario español, en el que los precios de la vivienda caerían un 3,1% este año y un 5% en 2015 y 2016.
Lo que el BCE ha puesto a prueba es la solvencia de los bancos, y su capacidad para hacer frente a futuras crisis, pero también la calidad de sus activos (AQR por las siglas en inglés).
Y para ello, lo que ha hecho es analizar los créditos concedidos, las carteras comerciales y de inversión, la exposición a deuda soberana y titulizaciones, y la capacidad de generar ingresos y beneficios.
Déficit de capital en 25 entidades europeas
El BCE ha detectado en las pruebas de solvencia a la banca europea un déficit de capital total de 25.000 millones de euros en 25 entidades de la zona del euro, de los que 12 de ellas ya han cubierto sus déficit con incrementos de 15.000 millones de euros en 2014.
El BCE informó hoy de que también el valor de los activos de los bancos debe ser ajustado en 48.000 millones de euros, de los cuales 37.000 millones de euros no generan déficit de capital.
La entidad monetaria asumirá a partir del 4 de noviembre la supervisión unificada directa de 128 bancos de la zona del euro pero antes ha hecho este ejercicio de evaluación sobre la base de los balances a finales de 2013, que ha consistido en una revisión de la calidad de los activos y en una prueba de resistencia.
Un déficit de capital de 25.000 millones y un ajuste del valor de los activos de 37.000 millones de euros implica un impacto de 62.000 millones de euros en los bancos, según el BCE.
El vicepresidente del BCE, Vítor Constacio, dijo que "este ejercicio único y riguroso es un hito en la preparación del Mecanismo Único de Supervisión, que será operativo completamente en noviembre".
Constancio se mostró confiado de que esta revisión "sin precedentes" de las posiciones de los bancos contribuirá a mejorar la confianza pública.
"Identificar los problemas y riesgos, ayudará a reparar los balances y a hacer a los bancos más resistentes y robustos. Esto debería facilitar el préstamo en Europa, lo que contribuirá al crecimiento económico", según Constancio.
Los 25 bancos en los que se ha detectado un déficit de capital deben preparar en las próximas dos semanas sus planes de capital, y dispondrán de hasta nueve meses para cubrir sus déficit de capital.
La prueba de tensión también mostró que un escenario con condiciones macroeconómicas adversas y cambios de precios de mercado reduciría la ratio de capital de máxima calidad de los bancos en 4 puntos porcentuales, o 263.000 millones de euros, hasta el 8,3%.
Los bancos tuvieron que demostrar si podían tener, como mínimo, un 8% de capital de máxima calidad en el escenario base y un 5,5% en un escenario macroeconómico adverso.
Los 128 bancos examinados presentaron activos por valor de 22 billones de euros, que representan el 82% de los activos bancarios totales en la zona del euro.
El importe total de los activos ponderados por riesgo de las carteras seleccionadas para el análisis es de 3,72 billones de euros, lo que equivale al 58% del total de activos ponderados por riesgo de todas las entidades. Más de 6.000 expertos han examinado 800 carteras individuales en detalle.
